Bei der Lösungkomponenete ifs.sbo handelt es sich um einen aktiven Ansatz zur Ermittlung eines optimalen Portfolios im Rahmen der strategischen Anlageentscheidung.

Im Unterschied zum klassischen Optimierungsverfahren nach Markowitz, das als wesentliche Eingabeparameter Prognosen zu den Renditeerwartungen der beteiligten Asset-Klassen benötigt, bezieht ifs.sbo als ein prognose-unabhängiges und szenarien-übergreifendes Verfahren der robusten Portfolio-Optimierung beliebig viele mögliche Marktszenarien in die mathematische Berechnungen ein.

Der Anwender von ifs.sbo muss sich bei der Prognose der zukünftigen Marktentwicklung nicht mehr nur auf ein einziges Szenario beschränken, sondern kann gezielt beliebig viele unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten in den Prozess der strategischen Asset Allocation mit einbeziehen.

Die im Rahmen von ifs.sbo eingesetzten Verfahren der Künstlichen Intelligenz sorgen zusätzlich für eine adäquate Abbildung der strategischen Vorgaben, die zum Teil aufgrund ihrer Zukunftbezogenheit und ihres Modellcharakters nicht eindeutig definiert werden können. So können alle Informationen verlustfrei berücksichtigt werden.

Das auf diese Weise ermittelte Portfolio garantiert eine optimale Mindestrendite unter Einhaltung aller Anlagerestriktionen, unabhängig vom eintreffenden Szenario.

ifs.sbo ist verfügbar als modulare Erweiterung für beliebige Handels- und Portfoliomanagement-Systeme.

Vorteile im Überblick:

• Unterschiedliche Markt-Szenarien können gleichzeitig einbezogen
  werden
• Beliebig viele Nebenbedingungen können gleichzeitig berücksichtigt werden
• Alle Bedingungen können auch qualitativ beschrieben werden
• Portfolios können hinsichtlich der Instrumente und Struktur flexibel zusammengesetzt werden

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