Studie zur Erweiterung und Optimierung eines Risikosystems um ein Zinsstrukturmodell (Hull-White) zur Bewertung und Risikoquantifizierung von Bermuda Optionen und mehrfach kündbaren Swaps.

Studie zur Verbesserung der Modellierung der Hedge-Fonds bzgl. der Laufzeit und den VaR-Werten in ein Bank-internes simulationsbasiertes Risikoanalyse-System einer großen Landesbank.

Erarbeitung des Fach- und IT-Konzepts der zu migrierenden Geschäftsarten; fachliche Konzeption zur Migration der Produktarten Swap, Swaption und Cap von FrontArena nach Opus.

Studie zur Überprüfung der generierten P&L aus einem Frontoffice-Systems.