Grundsatz I

Validierung unter Beachtung der Anforderungen des Grundsatzes I eines internen simulationsbasierten Risikoanalyse-Systems einer großen Landesbank:

• Abgleich von PV-Ergebnissen, Stresstest-Ergebnissen und VaR-Werten verschiedener Produkte (Lineare GCLS, (first-to-default) FTD-GCLS, tranchierte Basket-GCLS, Quanto Swaps, CMS Caps, Termingeschäfte auf Wertpapiere, Futures, Optionen auf Futures und Optionsscheine (jeweils auf Devisen und Rohwaren), Optionsscheine auf Swapsätze, exotische Zinsderivate, gecapte und kündbare Darlehen, AktienOptionen mit Berücksichtigung von Dividendenzahlungen (u.a. asiatisch, bermudian, Quanto, Barrier), Comb-Aktien- und Window-Barrie-rOptionen.

• Abgleich von Stresstest-Ergebnissen und VaR-Werten und Sensitivitäten auf Bankebene mit Hilfe von MS-Excel und MS-Access

• Tests neuer Funktionalitäten bzgl. der Analyse von Kovarianzen und Betas

• Tests neuer Funktionalitäten bzgl. dem Backtesting

• Tests neuer Funktionalitäten bzgl. Verwendung von UBS-WährungspaarVolatilitäten-Matrizen

• Interpolationsverfahren der Implizitvolatilitäten der Aktienoptionen