Financial Pricing

Implementierung von Bewertungsmethoden für Finanzprodukte (Futures, Optionen auf Futures und Optionsscheine (jeweils auf Devisen und Rohwaren), Kreditderivate (TRS, Lineare GCLS, (first-to-default) FTD-GCLS, tranchierte Basket-GCLS), exotische Zinsderivate, Bermuda swaptions, mehrfachkündbare Swaps, WindowBarrier FX-Optionen, Lookback Aktien-Optionen, Optionsscheine auf Swapsätze, gecapte Darlehen, kündbare Darlehen unter Beachtung der Anforderungen des Grundsatzes I in ein internes simulationsbasiertes Risikoanalyse-System einer großen Landesbank:

• Analyse
• Fach- und IT-Konzepterstellung
• Erweiterung der Pricing-Engine und und des Risiko-Kerns

Risk Management

Erweiterung eines internen simulationsbasierten Risikoanalyse-Systems einer großen Landesbank: Erstellung und Einbindung neuer Stresstestszenarien für die Hull-White Volatilitäten.

Erweiterung und Anpassung des Backtestingverfahrens (Clean Backtesting) eines internen simulationsbasierten Risikoanalyse-Systems einer großen Landesbank gemäß den BaFin-Anforderungen an ein internes Risikomodell. Vorbereitung der Abnahme des Internen Modells durch Revision und Aufsichtsbehörden.

Integration der Finanzprodukte: FXOptions, Repos, USD Swapnotes und Fed Found Futures in einem Risiko-Management-System (Varianz-Kovarianz). Realtime-Anbindung von Kondor+ über TIBCO-Middleware (System-Plattform: Solaris, WebObjects, Sybase, Java)

Markt-Risiko-Management-System: Performance-Optimierung der eingesetzten Bewertungsbibliothek SimCorp.

Fehleranalyse und Fehlerbehebung bei einem internen simulationsbasierten Risikoanalyse-System einer großen Landesbank.

Automatisierung des Bestandsabgleichs zwischen einem Frontoffice-System und dem Risikocontrolling durch die Konzeption und Umsetzung einer Datenbankanwendung einer großen Landesbank.